Tag Archives: pasar

Pemasaran : Pengertian Pemasaran & Strategi Pemasaran

            Pembaca budiman, sebelum membahas tentang strategi pemasaran, akan dibahas dulu tentang pengertian pemasaran. Menurut Kotler (2015:9) dalam buku Manajemen Pemasaran Edisi Milenium menyatakan bahwa “Pemasaran adalah proses sosial yang dilakukan oleh inividu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan menawarkan secara bebas dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain”.

Menurut Kotler dan Amstrong (2013:5): “Pemasaran adalah proses pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba”. Stanton (2014:16) dalam buku Prinsip Pemasaran menyatakan: “Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, memprogram promosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginkan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial”.

Aplikasi Metode Ekonometri (ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, EMA, CARR) di Eviews dalam Peramalan Volatilitas Harga Saham

Penelitian tentang peramalan volatilitas harga saham di pasar saham telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan berbagai metode ekonometrika (ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, EMA, CARR) yang ada di program Eviews. Penelitian-penelitian di Evews, dapat juga dilakukan dengan metode moving average (EMA), random walk (RW), historical average, moving average (MA), auto regression (AR), ARMA, ARIMA, simple regression, exponential smoothing, exponentially weighted moving average (EMA). Namun penelitian-penelitian tersebut harus dicari dahulu metode ekonometrika yang cocok sehingga ditemukan metode yang paling baik untuk meramal volatilitas.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai peramalan volatilitas dikutip dari Yu (2002), diantaranya:

  1. Akgiray (1989), Pagan dan Schwert (1989), dan Brooks (1998) dengan menggunakan data saham US memperoleh hasil bahwa model Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedascity (GARCH) paling baik dibandingkan metode lain.
  2. Brailsford dan Faff (1996) memperoleh hasil bahwa model GARCH adalah model yang paling baik dan praktis untuk meramalkan volatilitas index saham bulanan di Australia.
  3. Tse (1991) serta Tse dan Tung (1992) menggunakan data Jepang dan Singapura menemukan bahwa Exponentially Weighted Moving Average (EMA) lebih akurat dalam peramalan dibandingkan GARCH.

Dalam penelitiannya, Yu (2002) membandingkan kinerja sembilan model untuk melihat model terbaik dalam meramalkan volatilitas pasar saham dengan menggunakan data NZSE40 capital index dari tahun 1980 sampai 1998.